2008年10月28日
SBIホールディングス株式会社
SBIジャパンネクスト証券株式会社
SBIジャパンネクスト証券株式会社(本社：港区六本木、代表者：福士 光徳、以下「当社」)は、本日より当社の運営する私設取引システムである「ジャパンネクストPTS」の取引時間を拡大し、現行の夜間取引を行うセッションに加えて、新たに午前8時20分から午後4時30分までのデイタイム・セッションを開始いたしました。これにより、ジャパンネクストPTSは、デイタイム・セッションとナイトタイム・セッションの2セッション制となり、国内証券取引所に上場されている国内株式等のほぼすべて約4,000銘柄を昼夜にわたり取引することができるPTS市場となります。
当社としては、本日デイタイム･セッションにおけるシステムの稼動と運用を開始しましたが、ゴールドマン・サックス証券株式会社、クレディ･スイス証券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社及びUBS証券会社の4社に加え、ネット証券最大手の株式会社SBI証券が取引参加すべく準備を行ってきており、各社は、それぞれ自社のシステムの状況や運用体制についての最終確認をしながら順次、取引を開始していくことになっております。なお、株式会社SBI証券の取引開始は12月半ばになる予定です。
取引仕様については、デイタイム・セッションとナイトタイム・セッションとで基本的に同じですが、呼値の刻みについては異なっております。現行ナイトタイム・セッションにおける呼値の刻み幅は取引所と同じとしており、所定の株価水準に応じて1円から100,000円に設定しているのに対して、デイタイム・セッションでは0.1円から100円に設定しております。これにより、投資家の皆様は、取引所と並行するジャパンネクストPTSにおいて、すべての銘柄について取引所の最良気配よりも有利な値段で取引できる機会を得ることになり、約定値段の向上につながる可能性が高まります。
また、デイタイム・セッションの開始に合わせて、新たな注文の種類としてIOC注文(Immediate Or Cancel Order)、FOK注文(Fill Or Kill Order)及びアイスバーグ注文(Iceberg Order)の3種類を導入いたします。いずれも値段を指定した上で特定の執行条件を付した注文形態となります。これにより、マーケット・インパクトを抑えたりするなどの執行戦略に幅をもたせることができ、また、例えば、IOC注文やFOK注文の場合には別途取消注文をいただく必要がないなど、投資家の皆様および取引参加証券会社にとっての使い勝手が向上します。
システムについては、営業開始以来1年以上にわたり安定的な運用をしてきており、さらに、デイタイム・セッションを開始するに当り増強を図った結果、キャパシティについて1日あたり2,000万件及びパフォーマンスについて1秒当り1,200件の注文を処理することができることを確認しておりますので、今後も投資家の皆様のご期待にしっかりと応えていきます。
ジャパンネクストPTSは、取引所の引け後に材料のあった銘柄に対する取引や欧米の株式市場の動向を見ながら翌日の日本株市場を見越した取引をすることができる夜間PTS市場としての役割と、取引所の取引時間とオーバーラップする昼間の時間帯において最良の執行を達成する機会を探ることができるもう1つの流動性としての役割とを果たすことのできるPTS市場を目指し、投資家の皆様により多くの取引機会を提供してまいります。これにより、投資家の利便性は確実に向上し、株式市場の活性化につながるものと確信しております。
(ジャパンネクストPTS 取引概要)
| 新昼間取引：
デイタイム・セッション | 現行夜間取引：
ナイトタイム・セッション | |
| 取引時間 | AM8:20～PM4:30 | セッション1: PM7:00～PM11:59 セッション2: 翌AM0:30～AM2:00 (但し、セッション2は営業日のみ) |
| 取扱銘柄 | 約4,000銘柄 (国内取引所に上場する内国株式等のほぼすべて） | |
| 売買価格の決定方法 | 指値注文によるコンティニュアス・マッチング(顧客注文対当方式) 取引参加証券会社から受付けた注文は、価格優先→時間優先で処理し、当該注文どうしがシステム上対当したときに約定成立させます。 | |
| 注文の 種別 | 指値注文、 IOC注文、FOK注文 及びアイスバーグ注文(注) 当日限り有効 | 指値注文 セッション限りまたは当日限り有効 |
| 値幅制限 | 取引所に準じて、基準値段から上限と下限の制限値段を設定 | |
| 基準値段 | 取引所に準じて基準値段を決定 | 当日の取引所の最終値段等を基に基準値段を決定 |
| 呼値の 刻み |  |  |
| 決済日 | 原則としてT+3決済 | セッション1：原則としてT+4決済 セッション2：原則としてT+3決済 |
| 価格情報の配信 | トムソン・ロイター社及びQUICK社への配信 | |
以上
