SBI証券、NECと共同で、国内で初めてインサイダー取引の
審査業務にAIを導入
～不公正取引度合いのスコアリングで一次審査時間を約90％短縮～

2021年9月14日
株式会社SBI証券
日本電気株式会社

　株式会社SBI証券（代表取締役社長：髙村 正人、以下 SBI証券）は、日本電気株式会社（代表取締役 執行役員社長 兼 CEO：森田 隆之、以下 NEC）と共同で、国内で初めて※1インサイダー取引の審査業務にAIを導入し、2022年度より運用を開始する予定です。2020年度から実証を行い、判定理由を明示した上で高精度にインサイダー取引の疑い度合いのスコアリングを実現し、一次審査にかかる時間を約90％短縮できることを確認しました。
　なおNECは、今回の取り組みの成果・ノウハウを活かし、AIを活用して相場操縦など不公正取引の審査業務を支援するクラウドサービス「NEC AI 不正・リスク検知サービス for 証券」に、インサイダー取引に対応した新たなメニューを加え、2022年度より提供を開始する予定です。

図１ 「NEC　AI 不正・リスク検知サービス for 証券」の利用イメージ

　近年、金融サービスのデジタル化に伴い不公正取引の手口が複雑化・巧妙化しており、金融サービス提供者が行う不公正取引の監視業務にも負荷がかかっています。
　こうした中、SBI証券は2019年12月に「NEC AI 不正・リスク検知サービス for 証券」を導入することで相場操縦取引に対する審査の高度化を進めるなど、デジタルトランスフォーメーションによる不公正取引の監視・防止を強化してきました。今回SBI証券とNECは、審査観点が多岐にわたるため審査対象の絞り込みが難しく多くの審査時間を割いていたインサイダー取引にAIを活用することで、審査業務の更なる高度化・効率化に取り組みます。
　具体的には、SBI証券が保有する数年分のインサイダー取引に関する取引データや重要事実データ等を学習したAIモデルを生成し、インサイダー取引の疑い度合いをスコアリングすることで審査業務を支援します。AIには、NECの最先端AI技術群「NEC the WISE」※2の1つであり、分析結果の根拠を可視化できる説明可能なAI「異種混合学習技術」※3を活用しています。

図２ インサイダー取引のスコアリングAIの実現イメージ

　これにより、一定の基準のもと抽出した取引データから不公正取引の疑いのある取引を絞る一次審査を効率化できるため、審査担当者は二次審査などより詳細な審査やより深度ある調査・分析に注力することが可能になります。また、人間では気づきにくいリスクをAIが検知・可視化することで、新たな観点から不公正取引の防止に寄与することも期待できます。

　SBI証券は、今後もさまざまな分野でAIの活用を推進し、お客さまに安心してお取引いただける環境を提供していきます。

　NECは、今後AIによるスコアリングや売買審査機能を融合した新たなサービスも提供していく予定で、安全で快適な金融サービスをあらゆる人と産業へ届けるための取り組みを推進します。

　なお、本取り組みに関して「FIT2021（金融国際情報技術展）」(会期：10/14(木)～15(金)開催)にて、10/14(木) 15:30～16:10のNECセミナープログラム「SBI証券の不公正取引対策へのAI活用事例-国内初、インサイダー取引審査へのAI適用- (プログラム番号B5(1)-23 )」で紹介する予定です。
https://jpn.nec.com/event/fit/

※1 2021年9月14日現在、NEC調べ。
※2 「NEC the WISE」(エヌイーシーザワイズ)は、NECの最先端AI技術群の名称です。"The WISE"には「賢者たち」という意味があり、複雑化・高度化する社会課題に対し、人とAIが協調しながら高度な叡智で解決していくという想いを込めています。
プレスリリース「NEC、AI(人工知能)技術ブランド「NEC the WISE」を策定」
https://jpn.nec.com/press/201607/20160719_01.html
NECのAI技術
https://jpn.nec.com/bigdata/ai/
※3 異種混合学習技術：
https://jpn.nec.com/press/201206/20120622_02.html
ビッグデータに混在するデータ同士の関連性から、多数の規則性を自動で発見し、分析するデータに応じて参照する規則を自動で切り替える技術。これにより、単一の規則性のみを発見し参照する従来の機械学習では分析が困難な、状況に応じて規則性が変化するデータでも、高精度な予測や異常検出が可能。

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