2023年7月11日
株式会社FOLIOホールディングス
株式会社FOLIOホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：甲斐 真一郎、以下「当社」）は、AlpacaTech株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：四元 盛文、以下「AlpacaTech」）の株式を取得し、当社の連結子会社といたしましたのでお知らせいたします。
今後は当社の子会社である株式会社FOLIO（以下「FOLIO」）とAlpacaTechの強力な事業シナジーを活かし、より高度なAI投資サービスを提供してまいります。
■本件株式取得について
AlpacaTechはFOLIOにとって、従来より信頼関係を築いてきたビジネスパートナーです。これまでもFOLIOの投資運用ノウハウとAlpacaTechのAIアセットアロケーションシステムを掛け合わせ、「FOLIO ROBO PRO（以下「ROBO PRO」）」等のAI投資サービスを提供してまいりました。
今回、当社がAlpacaTechを連結子会社化することで強力な事業シナジーを最大化し、AI投資の拡充・高度化を一層加速していく事が可能となります。さらに事業面でのシナジーの他、異なる専門性を持つ両社のエンジニアの協働による開発力の強化や、新たなマネジメント層の人材が加わることによる経営基盤の強化なども見込んでおります。
尚、当社およびFOLIOの代表取締役CEOは、引き続き甲斐真一郎が務めてまいります。また、AlpacaTechの現代表取締役CEOの四元氏が当社の経営に参画予定です。
今後もFOLIOとAlpacaTech両社の強みを活かして、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。
■AlpacaTechについて
AlpacaTechは、最先端のデータサイエンスを活かしたAIによる金融市場予測ソリューションを提供しており、高度なAI技術に加えて、ビッグデータ解析や金融向けデータ・ストレージなどの技術にも強みを持つAIソリューション企業です。
世界各国出身のデータサイエンティスト・データエンジニアが、豊富な経験をもとに顧客企業のニーズに合致する予測モデル・ソリューションを提供し、運用を継続していくことで効果的なパフォーマンスを出せる予測モデルの精度向上に努めております。
AlpacaTech
https://www.alpaca-tech.ai/
■FOLIOについて
FOLIOは、「Keep Innovating The Financial Industry」をミッションとして、AI投資を推進する企業です。 2022年度はラップ業務にかかる投資一任契約の契約増加件数で第1位※1を獲得しました。
FOLIOでは、AIによる相場予測をもとに運用を行うROBO PROを2020年1月にリリースし、以降3年以上に渡ってAI投資のノウハウを蓄積してきました。その結果、ROBO PROは2023年4月に金融庁より公表されたロボアドバイザーの過去3年の累積パフォーマンスでNo.1※2を獲得しました。
またFOLIOは投資一任運用プラットフォーム「4RAP」システムを金融機関向けに提供しています。4RAPを導入したSBI証券から提供されている「SBIラップ」※3は、2022年3月のサービス提供開始から約14ヶ月で、「SBIラップ AI投資コース」※４及び「SBIラップ×SBI新生銀行」を合わせた預かり資産が400億円を突破しました。
・「AI投資」を推進するFOLIOが投資一任契約増加件数2022年度通期で第1位を獲得
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000121.000022761.html
・AI投資「ROBO PRO」、金融庁が公表したロボアドバイザーの過去3年のパフォーマンスで第1位を獲得
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000022761.html
※1 一般社団法人日本投資顧問業協会が公表している統計資料「契約資産状況『ラップ業務』」に掲載されている協会会員の「投資運用」契約件数（個人及び法人の合計数）を用いて、2022年3月末時点から2023年3月末時点までの増加件数を計算したものです（2023年6月FOLIO調べ）。FOLIOの契約件数は、SBIラップおよびFOLIOが提供する投資一任サービスの契約件数の合計値です。
※2 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の公表について （別添）「2022年末（４）ファンドラップ関連」（2023年4月21日）
https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230421.html
・データは2022年末時点。対象は主な投資一任型ロボアドバイザー5社。
・各社がサイトで公開している「コスト控除後・円建て」の月次データを基に計測。各社公開データは、2017年8月にロボアド提供会社が行った「情報開示の更なる向上に関する共同宣言 」に基づき開示されている。
・ROBO PROはサービス開始が2020年1月15日のため、計測期間の3年は2020年1月15日から2022年末までの約3年間で計算。
・運用実績は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
※3 「SBIラップ」は、それぞれ異なる金融商品である「SBIラップ AI投資コース」、「SBIラップ×SBI新生銀行」、「SBIラップ 匠の運用コース」の総称です。
※4 SBIラップ AI投資コースとROBO PROは同じAIを搭載していますが、異なる運用戦略を用いた別の金融商品です。
■FOLIOのAI投資の競争力の源泉
① 相場の先読みに役立つマーケットデータから厳選して、AIが多角的に分析
AIに「何を分析させるのか」によりアウトプットに大きな差が生じると考えられます。FOLIOのAI投資では、相場の先読みに役立つ40種類以上のマーケットデータから2,000以上の特徴量を算出し、その中からデータを厳選し多角的に分析しています。
② 機械学習により年月の経過に合わせて予測精度の向上が期待できる
AIが相場の変動要因やその傾向を分析し機械学習を行い、予測モデルを自動で継続的に改善します。一般例として、予測を行う際に特定の特徴量を用いていることが精度を下げる要因となっていた場合に、今後はその特徴量を用いないことにする等の学習を行います。この「特徴量選択」が予測精度向上の鍵となります。
③ AI予測だけに頼らず独自の方法で最適ポートフォリオを算出
AIが算出した予測値のみを用いて投資配分を決定するのではなく、伝統的な金融工学理論を用いたうえで、AIが算出した予測値をどれだけ反映させるのか等、FOLIOが独自に設けたアルゴリズムを組み込み、最適と考えられるポートフォリオを算出しています。
FOLIOのAI投資はこれらを競争力の源泉とし、人を凌駕するパフォーマンスを目指します。
■AI投資で資産運用をもっと身近なものに
高齢化社会がより加速している昨今、長期的な視点に立った資産運用の重要性がさらに高まりつつあります。「誰もが当たり前に資産運用できる社会」の実現を目指すFOLIOは、弊社のサービスを通じ、また連携している各金融機関を通じてより多くの皆様にAI投資サービスを提供できるよう努めてまいります。
■会社概要
株式会社 FOLIOホールディングス
本社所在地 ：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階
事業内容 ：グループ会社の経営管理および付帯業務
代表者 ：代表取締役CEO 甲斐 真一郎
設立 ：2019 年 4 月 1 日
株式会社 FOLIO
本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階
事業内容 ：第一種金融商品取引業、投資運用業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号
加入協会 ：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者 ：代表取締役CEO 甲斐 真一郎
設立 ：2015 年 12 月 10 日
URL ：https://folio-sec.com
AlpacaTech株式会社
本社所在地 ：東京都千代田区内神田1-13-14
事業内容 ：投資管理ソリューションおよび取引ソリューション開発
代表者 ：代表取締役CEO 四元 盛文
設立 ：2022 年 7 月 8 日
URL ： https://www.alpaca-tech.ai/
【FOLIO ROBO PROのリスクと費用について】
金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本が割り込むおそれがあります。お客様には、取得有価証券の時価評価額が3,000万円以下の部分は年率1.00％（税込1.10%）、3,000万円を超える部分は年率0.50％（税込0.55%）の運用報酬料をご負担いただきます。ご契約の際は、契約締結前交付書面又はFOLIO ROBO PRO投資一任契約書等の内容を十分にご確認ください。
リスク・手数料の詳細はこちら
https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
